Сравнение SFIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stitch Fix, Inc. (SFIX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFIX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SFIX и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SFIX и ^GSPC
Основные характеристики
SFIX:
0.53
^GSPC:
0.44
SFIX:
1.47
^GSPC:
0.79
SFIX:
1.22
^GSPC:
1.12
SFIX:
0.60
^GSPC:
0.48
SFIX:
1.85
^GSPC:
1.85
SFIX:
31.72%
^GSPC:
4.92%
SFIX:
101.71%
^GSPC:
19.37%
SFIX:
-98.03%
^GSPC:
-56.78%
SFIX:
-96.72%
^GSPC:
-7.88%
Доходность по периодам
С начала года, SFIX показывает доходность -19.03%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%.
SFIX
-19.03%
10.44%
-7.67%
53.07%
-27.71%
N/A
^GSPC
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SFIX и ^GSPC
SFIX
^GSPC
Сравнение SFIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stitch Fix, Inc. (SFIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SFIX и ^GSPC
Максимальная просадка SFIX за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFIX и ^GSPC
Stitch Fix, Inc. (SFIX) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что SFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.